Absolute Return Strategien > WARBURG - AKTIEN MARKTNEUTRAL GLOBAL - Anteilklasse I

Dem Fonds liegt ein quantitatives Konzept zur Vereinnahmung der Faktorprämie an den globalen Aktienmärkten zugrunde. Durch breite Streuung über die Anlageregionen Europa, USA und Japan profitiert er von globalen Diversifikationsmöglichkeiten. Mit der weitgehenden Neutralisierung von Markt- und Währungsrisiken wird eine schwankungsarme und stetige Wertentwicklung angestrebt mit dem Renditeziel von 3-Monats-EURIBOR +200 Basispunkte. Aufgrund der geringen Korrelation mit anderen Assetklassen ist ein hoher Diversifikationsnutzen zu erwarten.

Übersicht

Durch die Differenz zwischen den regionalen und nach ökonomischen Kriterien zusammengestellten Teilportfolios und dem jeweiligen kapitalisierungsgewichteten Benchmarkindex wird eine Mehrrendite erzielt. Das Portfolio wird aus Wertpapieren mit möglichst hohen und gleichmäßigen Faktorausprägungen zur systematischen Ausschöpfung der Risikoprämien zusammengesetzt. Die renditeerklärenden Faktoren sind Momentum, Gewinnrevisionen, Volatilität, Bilanzqualität, Profitabilität und Value. Das ermöglicht eine dauerhaft prognosefreie Vereinnahmung von Faktorprämien als Abgeltung für die Übernahme von Risiken oder den Ausfluss von Marktineffizienzen. So erreicht der Fonds eine von Marktbewegungen unabhängige positive Performance, die durch sich ergänzende regionale Teilportfolios verstetigt wird. Weiterer Mehrwert entsteht durch die geringe Korrelation der Teilstrategien. Auch die Korrelation zu anderen Assetklassen ist niedrig, sodass sich der Fonds gut zur Diversifikation eignet.

Orderannahmeschluss 11:00 Uhr

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds.