Investment Controlling

Das Investment Controlling Team besteht aus Mathematikern und Betriebswirten, die zusätzlich durch das CFA- oder CIPM-Programm gefördert werden. Dadurch sind wir in der Lage, unsere Kunden kompetent durch die derzeit turbulenten Märkte und die Vielzahl neuer Regularien und Gesetze zu begleiten und jederzeit optimal zu reagieren. Unsere zuverlässigen und flexiblen Experten arbeiten eng mit Anlegern, Fondsmanagern und Verwahrstellen zusammen und bieten viel mehr als aufsichtsrechtlich gefordert.

  • Risikomanagement

 

Sie streben nach einer umfassenden Überwachung der Risiken Ihrer Fonds vor dem Hintergrund anspruchsvoller Regulatorik, volatiler Märkte und Ihrer individuellen Anforderungen.

mehr erfahren

Wir bieten...

  • ein individualisierbares Risikoreporting: z.B. Bestimmung des Value-at-Risk mit unterschiedlichen Haltedauern bzw. Konfidenzniveaus, individuelle und prognosebasierte Stresstests
  • langfrist-Value-at-Risk: Ein selbst entwickeltes Modell zur Berechnung von Marktpreisrisiken auf langen Haltedauern
  • Simulation der Wertentwicklung von Fonds unter Berücksichtigung vorgegebener Markterwartungen
  • Anlagegrenzprüfung

 

Sie möchten sicherstellen, dass die getroffenen Anlageentscheidungen im Rahmen Ihrer individuellen Vorgaben erfolgen und vollständig automatisiert überwacht werden.

mehr erfahren

Wir bieten …

  • die Übersetzung der Kundenwünsche in unsere Systematik der Anlagegrenzen
  • eine flexible und skalierbare Prüfungssoftware
  • eine statische und dynamische Limitüberwachung in Abhängigkeit von Benchmarkindizes oder anderen Datenquellen

  • ein selbstentwickeltes Tool zur automatischen Verknüpfung unserer Software mit unserem Anlagerichtlinienformular

  • Fixed Income Performance Attribution

 

Sie wollen wissen, welche Anlageentscheidungen besonders gut getroffen wurden und wieviel diese zum Gesamterfolg beigetragen haben.

mehr erfahren

Wir bieten…

  • Multifaktormodell zur Zerlegung der aktiven Performance
  • exakte Nachvollziehbarkeit der Ertragsquellen bis auf Einzeltitellevel
  • Interpretation der Ergebnisse anhand der umgesetzten Anlagestrategie
  • vollständige Berücksichtigung aller Anlageklassen
  • Asset Valuation

 

Sie wünschen Sich eine marktgerechte Bewertung aller in ihren Fonds enthaltenen Finanztitel auf Basis langjähriger Expertise sowie zuverlässiger und flexibler EDV-Lösungen.

mehr erfahren

Wir bieten…

  • eine standardisierte, unternehmensweite Bewertungslogik auf Basis selbst entwickelter EDV-Lösungen
  • automatisierte, börsentägliche Bewertung sämtlicher Wertpapiere und Derivate im Bestand
  • Durchführung einer professionellen Marktgerechtheitsprüfung aller Transaktionen
  • Bewertung von illiquiden Wertpapieren, Darlehensforderungen und strukturierten Produkten mithilfe von State-of-the-Art-Methoden

Ansprechpartner

Dr. Matthias Schleef
Risikocontrolling & Solutions
Tel +49 511 123 54 410
matthias.schleef@warburg-invest-ag.de

Tobias Tschirschky, CFA
Solutions
Tel +49 511 123 54 350
tobias.tschirschky@warburg-invest-ag.de